Software de backtesting do sistema de comércio gratuito
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado 8k + desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- Suporta backtesting de múltiplas estratégias de negociação em um único portfólio unificado.
- Suporta dezenas de tipos de barras intradiárias e diárias.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB, F # e R.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer fornecedor de dados ou corretor.
- Quantitative Stock Screener e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados provêm da Morningstar, com dados macroeconômicos de Quandl.
- fórmula de built-int e editor de funções.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.
Melhor software Forex Backtesting.
O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.
A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.
Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de iniciar o Backtesting em 2018.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.
No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.
Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!
Selecionando dados para testes anteriores de Forex.
Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.
Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
Backtesting não é Panacea.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.
Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.
O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.
Top-10 artigos vistos.
MetaTrader 4.
Forex & amp; Plataforma de negociação CFD.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.
O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.
Software de backtesting do sistema de comércio gratuito
Software de negociação automatizado | Backtesting Software - A seguir, há uma lista de softwares que permitem aos comerciantes testar e / ou automatizar estratégias e sistemas de negociação.
Nem todos os softwares de backtest podem automatizar sua negociação, colocando negociações através de um corretor, mas, uma vez que são tipos relacionados de software de negociação, optei por fornecer uma lista de recursos em uma única página, da qual você pode fazer mais pesquisas.
Se você planeja se envolver em grande quantidade de dados intraday, então você pode querer considerar obter um computador com processador Intel i7 e Windows 7, sistema operacional de 64 bits. Isso fará testes executados muito mais rápido do que um computador dual core mais barato executado em um sistema operacional de 32 bits.
Eu sei que isso é contrário ao que eu disse sobre os requisitos do dia de comércio de computadores para um comerciante discricionário, mas executar software de negociação automatizado ou software de backtesting é um animal completamente diferente e requer muito mais potência, por assim dizer.
Você também deve saber que algum software de backtesting em virtude de seu design executará backtests muito mais rápido no mesmo computador.
Você está pronto para seguir essa estrada?
Eu irei em frente e digo-o diretamente, se você não tiver experiência com a programação de computadores ou idiomas; Ir para a estrada de backtesting e / ou negociação algorítmica é uma longa estrada. Vai exigir inúmeras horas do seu tempo para produzir sistemas de negociação robustos e diários que produzam lucros consistentes e confiáveis o suficiente para trocar com dinheiro real.
É muito tentador seguir esta estrada com um sonho de produzir vários sistemas, todos fazendo negócios automaticamente sem emoções envolvidas em diferentes ações ou mesmo mercados diferentes. E certamente é possível. Mas, antes de começar com isso, penso que é sábio aprender como negociar como comerciante discricionário primeiro.
Você não precisa arriscar dinheiro real. Você pode usar um simulador, mas pelo menos se envolver com a dinâmica do mercado primeiro, antes de tentar chegar a uma estratégia mecânica para ganhar dinheiro.
Tenha uma ideia do fornecimento e demanda básica do mercado. Saiba como fazer o baixo risco para negociações de alta recompensa que são produzidas por um sistema de comércio de dia sadio.
Compreenda o tamanho da posição e o gerenciamento do dinheiro de negociação. Em outras palavras, entenda os componentes básicos da negociação antes de entrar em negociação algorítmica. Suponho que seja principalmente um senso comum, mas tenho certeza de que alguns especialistas em ciência da computação vão querer simplesmente pular de uma vez por aí, pensando que irão produzir uma máquina ATM imediatamente.
COMO BOM É O APOIO DO SOFTWARE?
Se você decidiu procurar software de negociação automatizado ou software de backtesting e especialmente se você não tem experiência nesta área, sugiro que considere uma plataforma com um fórum de usuários forte ou, pelo menos, um excelente suporte do desenvolvedor do software. Posso prometer-lhe isso com 100% de certeza. Vocês estarão usando os fóruns do desenvolvedor de software muito, e você estará fazendo muitas perguntas.
Se seus fóruns são densos com usuários experientes e úteis, isso pode fazer a diferença entre ser um usuário frustrado de um software caro ou ser um usuário de conteúdo criando resultados. Porque, você terá muitas perguntas que precisam de respostas.
COMPONENTES BÁSICOS DO SOFTWARE DE NEGOCIAÇÃO BACKTESTING E AUTOMATED.
Os seguintes sceenshots são do software Amibroker. Eu usei esse software e direi que é um software de backtesting muito bom e barato, que você pode experimentar de graça.
A maioria das plataformas de backtesting tem os mesmos componentes básicos. Eles têm uma área para inserir sua estratégia comercial usando o código do computador do software, conforme abaixo.
Eles têm páginas para ajustar as configurações do backtester, paradas, comissões e muitos outros detalhes.
Uma página para escolher símbolos, filtros e um intervalo de datas / hora para executar o backtest em. Depois de executar um backtest, uma página mostrará os resultados do teste, como data / hora de entrada e saída, lucro ou perda, número de barras no comércio, lucro acumulado, - todo o comércio por comércio.
As setas são colocadas em um (s) gráfico (s) onde todas as negociações foram inseridas e exitadas de acordo com as regras da sua estratégia.
Todos os backtesters têm uma página para otimizar as variáveis da sua estratégia.
Alguns têm gráficos 3D que permitem que você veja como as mudanças nessas variáveis impactam o lucro do sistema.
Backtesting e software de negociação automatizada fornecem-lhe uma montanha de dados, como lucro líquido, lucro médio, maior vitória,% vencedores, exposição%, max. drawdown, fator de lucro, etc., que manteriam até mesmo um adepto do trabalho, o estatístico feliz.
Mas, se você é iniciante, e nunca ouviu isso antes, tenha em mente. Não importa o quão bom os números observem nos testes de retorno, são números representando trades simulados de dados passados. Não há absolutamente nenhuma garantia de que seu sistema funcionará bem no futuro.
Confiar em um único sistema ou estratégia simplesmente não vai cortá-lo. Uma abordagem de sistema múltiplo para suavizar sua curva de equidade é a melhor maneira.
Mas, esta página não é sobre testar detalhes. Trata-se de dar-lhe um recurso de backtesting e software de negociação automatizada. Então, aqui está uma lista de empresas com links que devem mantê-lo ocupado investigando e 'demo-ing' por um bom tempo.
Usou qualquer um dos programas acima? Escreva uma revisão!
Faça sua própria página neste site!
Você usou algum dos softwares ou sites acima? Compartilhe sua experiência contando aos outros sobre isso! Como é útil para você?
9. Testes traseiros.
A arte da troca de testes de volta.
Como mencionei anteriormente, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu "modelo comercial" (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de teste de volta. O teste de teste é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes.
Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores - e também tenho muitos outros treinadores de negociação. Tanto assim, há agora um bando de informações e conscientização.
Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas - como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado do teste de negociação, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada.
Por que o teste de volta é tão importante?
O teste de negociação é o mais importante, porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras.
Entradas e saídas - o teste de volta permite que você teste o desempenho do seu sistema inteiro usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. Gerenciamento de dinheiro - o teste de retorno permite que você teste vários modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia - como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos pontos fortes e fracos do seu sistema - mesmo que estejam apenas em papel - melhorará sua confiança na negociação. Isso terá um efeito incontável em seu desempenho quando começar a negociar de forma real.
Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para trocar - sejam médias móveis, castiçais, fugas de volatilidade, retrações Fibonacci ou qualquer outro sistema comercial - você precisará voltar a testá-lo minuciosamente, para remover qualquer dúvida sobre sua capacidade .
Sem a troca de testes, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação.
Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação ... muitas vezes com conseqüências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema de negociação por um novo indicador de whiz-bang que é a última moda abordada nos fóruns de bate-papo.
Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não acumulou a confiança necessária para negociar com êxito o sistema que desenvolveu.
A minha estratégia de negociação será rentável?
Esta é a pergunta mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1.
Fonte: Jurik, M 1999, negociação informatizada: maximizando o comércio diário e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York.
Mas o que é o teste de negociação exatamente?
O teste de negociação é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema comercial.
Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de teste não poderão prever os retornos futuros com precisão precisa; No entanto, ele pode fornecer um indicador sobre se você deve mesmo prosseguir um sistema comercial ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar.
Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo?
Existem apenas duas maneiras de fazer isso - manualmente ou com software de computador. Para ser honesto, o software de computador é a única opção "real". Experimentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz.
Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema.
Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente poupar milhares no mercado; É um investimento muito sábio se você estiver considerando projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico.
Testes traseiros mecânicos.
Por favor, entenda, desde que seu sistema de negociação mecânica funcione exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, fechado, volume), você poderá usar o software de teste de volta.
Por exemplo, diga que você cria um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada:
Regra: adquira uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento.
Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como:
Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75% ou inferior ao seu valor três meses antes.
Esta regra introduz dados que geralmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços.
Para fazer o teste com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos de um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas mecânicos de negociação são projetados em torno de indicadores de preço puramente técnico.
Infelizmente, a maioria dos sistemas mecânicos de negociação baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo.
Software de teste traseiro.
Felizmente, hoje em dia, muitos pacotes de gráficos possuem o software de teste de back-in incorporado. Se você seguiu o processo de seleção de um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com os recursos de teste traseiros incluídos ou encontrado um compatível com outro no pacote da prateleira.
Para aqueles que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, TradeSim & # 8211; ultimate-trading-systems / tradesim é provavelmente o simulador / analisador de negociação realista, mais realista que encontrei.
Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla.
Eu acredito que tading back testing é a única maneira de remover a auto-dúvida. Uma vez que você estabeleceu que você possui um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo.
Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não poderá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda bem como funciona e o que você pode fazer com isso.
Soluções alternativas.
Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca "obtê-lo" com relação ao teste de back. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você entrar nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema.
Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer - ultimate-trading-systems / tpa.
É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real.
Nota importante: se você se encontra testando e re-testando na esperança de tropeçar com essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com uma taxa de sucesso de 100%. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam.
Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negociações perdidas do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como? Gerenciamento de dinheiro . (Veja o capítulo 6.)
A peça final no quebra-cabeça de design de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os 1% dos comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns!
Compre um pacote de teste de troca de produtos:
Analisador de desempenho comercial e # 8211; ultimatetradingsystems / tpa Aprenda o seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro.
6 Responses to 9. Back Testing.
Oi, David, encontrou um monte de trabalho na web. e foi realmente útil e bem apresentado. obrigado. acabou de encontrar este artigo seu em backtesting.
uma pergunta rápida se eu puder. Estou procurando obter algo como metastock & # 8216; fim do dia & # 8217; para ajudar a desenvolver o plano de negociação e fazer alguns backtesting, etc., mas para fazer qualquer varredura, backtesting i & # 8217; farei meu pescoço e digo que provavelmente preciso de alguns dados & # 8230;
meu corretor on-line (vemc) me permite exportar dados limitados (por exemplo, dados por um período de tempo para 1 estoque ou dados de 1 dia para todos os títulos). nenhum dos quais é realmente abrangente. Como chegar melhor onde eu preciso ir? Os comerciantes o compram de algum lugar, construí-lo ao longo do tempo?
Não tem certeza de como os tradesim se encaixam nisso? é essa parte do metastock?
A maioria dos provedores de dados oferece dados históricos. O MetaStock pode trabalhar com uma variedade de provedores e # 8230; você só precisa encontrar um que você gosta. Usar o Comsec realmente não é o caminho a seguir.
Aqui é um link para o provedor de dados que recomendamos:
Se você pode ajudar de qualquer outra forma, avise-me.
Seu treinador de negociação,
Oi, este é um excelente material que você possui.
Só queria ter seus pensamentos sobre o Vectorvest e o ThinkOrSwim?
Eu não usei, então eu não posso realmente comentar. Desculpe, eu não poderia ser mais ajuda nessa.
Seu treinador de negociação,
Você obteve o Portfolio123? Por 50 dólares por mês, você seleciona as variáveis fundamentais e técnicas, faça uma prova, faça verificações de robustez (entradas aleatórias centenas de vezes para garantir que você não esteja selecionando os resultados) e teste de simulação com regras separadas de compra e venda, deslizamento, universos personalizados , blá blá blá.
Você pode usá-lo por 45 dias como uma versão gratuita, se você usar o código HKURTIS ao se inscrever para testá-lo. Antes do Portfolio123 pensei que apenas o Assistente de Pesquisa Zacks era uma alternativa de baixo custo e # 8211; mas centenas de dólares para a versão diluída, viés de sobrevivência e outros problemas # 8211; não, obrigado. O IMO é seu software de grau institucional para cerca de 1/20 do custo.
Acontecei ler este excelente aritcle. Em Metastock, eu gostaria de ganhar lucro apenas pela metade da minha posição e não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Você pode me informar se esses testes são possíveis em Metastock.
Qual software de backtesting devo obter?
Qual software de backtesting devo obter?
Esta é uma discussão sobre o que o software de backtesting devo obter? dentro dos fóruns gerais do Chat de Negociação, parte da categoria de Recepção; Eu sou um grande entusiasta do comerciante - no entanto, ainda não estou baixando nenhum software para fazer backtesting. Que software deveria.
O ideal seria que ele fosse livre - mas se eu precisar salpicar alguns quid para um produto superior, então estou preparado para fazer isso também.
O ideal seria que ele fosse livre - mas se eu precisar salpicar alguns quid para um produto superior, então estou preparado para fazer isso também.
Eu sou apenas o cara que nunca tentou, sou apenas o pau estúpido com uma sorte brilhante e às vezes uma idéia brilhante.
Os dados bons e ruins farão toda a diferença entre um backtest com resultados avançados.
Eu sugeriria comerciante Ninja pelas seguintes razões:
2 / Avançar otimizador - reduz a chance de ajuste da curva usando otimização mecânica.
Verifique se o seu sistema operacional está totalmente atualizado.
Você também precisará dot 3.5 (versão completa, em caso de corrupção de cache):
Dados, nenhuma idéia do que você quer, mas um ponto de partida seria:
Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecision.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.
Software de negociação automatizado | Backtesting Software - A seguir, há uma lista de softwares que permitem aos comerciantes testar e / ou automatizar estratégias e sistemas de negociação.
Nem todos os softwares de backtest podem automatizar sua negociação, colocando negociações através de um corretor, mas, uma vez que são tipos relacionados de software de negociação, optei por fornecer uma lista de recursos em uma única página, da qual você pode fazer mais pesquisas.
Se você planeja se envolver em grande quantidade de dados intraday, então você pode querer considerar obter um computador com processador Intel i7 e Windows 7, sistema operacional de 64 bits. Isso fará testes executados muito mais rápido do que um computador dual core mais barato executado em um sistema operacional de 32 bits.
Eu sei que isso é contrário ao que eu disse sobre os requisitos do dia de comércio de computadores para um comerciante discricionário, mas executar software de negociação automatizado ou software de backtesting é um animal completamente diferente e requer muito mais potência, por assim dizer.
Você também deve saber que algum software de backtesting em virtude de seu design executará backtests muito mais rápido no mesmo computador.
Você está pronto para seguir essa estrada?
Eu irei em frente e digo-o diretamente, se você não tiver experiência com a programação de computadores ou idiomas; Ir para a estrada de backtesting e / ou negociação algorítmica é uma longa estrada. Vai exigir inúmeras horas do seu tempo para produzir sistemas de negociação robustos e diários que produzam lucros consistentes e confiáveis o suficiente para trocar com dinheiro real.
É muito tentador seguir esta estrada com um sonho de produzir vários sistemas, todos fazendo negócios automaticamente sem emoções envolvidas em diferentes ações ou mesmo mercados diferentes. E certamente é possível. Mas, antes de começar com isso, penso que é sábio aprender como negociar como comerciante discricionário primeiro.
Você não precisa arriscar dinheiro real. Você pode usar um simulador, mas pelo menos se envolver com a dinâmica do mercado primeiro, antes de tentar chegar a uma estratégia mecânica para ganhar dinheiro.
Tenha uma ideia do fornecimento e demanda básica do mercado. Saiba como fazer o baixo risco para negociações de alta recompensa que são produzidas por um sistema de comércio de dia sadio.
Compreenda o tamanho da posição e o gerenciamento do dinheiro de negociação. Em outras palavras, entenda os componentes básicos da negociação antes de entrar em negociação algorítmica. Suponho que seja principalmente um senso comum, mas tenho certeza de que alguns especialistas em ciência da computação vão querer simplesmente pular de uma vez por aí, pensando que irão produzir uma máquina ATM imediatamente.
COMO BOM É O APOIO DO SOFTWARE?
Se você decidiu procurar software de negociação automatizado ou software de backtesting e especialmente se você não tem experiência nesta área, sugiro que considere uma plataforma com um fórum de usuários forte ou, pelo menos, um excelente suporte do desenvolvedor do software. Posso prometer-lhe isso com 100% de certeza. Vocês estarão usando os fóruns do desenvolvedor de software muito, e você estará fazendo muitas perguntas.
Se seus fóruns são densos com usuários experientes e úteis, isso pode fazer a diferença entre ser um usuário frustrado de um software caro ou ser um usuário de conteúdo criando resultados. Porque, você terá muitas perguntas que precisam de respostas.
COMPONENTES BÁSICOS DO SOFTWARE DE NEGOCIAÇÃO BACKTESTING E AUTOMATED.
Os seguintes sceenshots são do software Amibroker. Eu usei esse software e direi que é um software de backtesting muito bom e barato, que você pode experimentar de graça.
A maioria das plataformas de backtesting tem os mesmos componentes básicos. Eles têm uma área para inserir sua estratégia comercial usando o código do computador do software, conforme abaixo.
Eles têm páginas para ajustar as configurações do backtester, paradas, comissões e muitos outros detalhes.
Uma página para escolher símbolos, filtros e um intervalo de datas / hora para executar o backtest em. Depois de executar um backtest, uma página mostrará os resultados do teste, como data / hora de entrada e saída, lucro ou perda, número de barras no comércio, lucro acumulado, - todo o comércio por comércio.
As setas são colocadas em um (s) gráfico (s) onde todas as negociações foram inseridas e exitadas de acordo com as regras da sua estratégia.
Todos os backtesters têm uma página para otimizar as variáveis da sua estratégia.
Alguns têm gráficos 3D que permitem que você veja como as mudanças nessas variáveis impactam o lucro do sistema.
Backtesting e software de negociação automatizada fornecem-lhe uma montanha de dados, como lucro líquido, lucro médio, maior vitória,% vencedores, exposição%, max. drawdown, fator de lucro, etc., que manteriam até mesmo um adepto do trabalho, o estatístico feliz.
Mas, se você é iniciante, e nunca ouviu isso antes, tenha em mente. Não importa o quão bom os números observem nos testes de retorno, são números representando trades simulados de dados passados. Não há absolutamente nenhuma garantia de que seu sistema funcionará bem no futuro.
Confiar em um único sistema ou estratégia simplesmente não vai cortá-lo. Uma abordagem de sistema múltiplo para suavizar sua curva de equidade é a melhor maneira.
Mas, esta página não é sobre testar detalhes. Trata-se de dar-lhe um recurso de backtesting e software de negociação automatizada. Então, aqui está uma lista de empresas com links que devem mantê-lo ocupado investigando e 'demo-ing' por um bom tempo.
Usou qualquer um dos programas acima? Escreva uma revisão!
Faça sua própria página neste site!
Você usou algum dos softwares ou sites acima? Compartilhe sua experiência contando aos outros sobre isso! Como é útil para você?
9. Testes traseiros.
A arte da troca de testes de volta.
Como mencionei anteriormente, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu "modelo comercial" (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de teste de volta. O teste de teste é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes.
Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores - e também tenho muitos outros treinadores de negociação. Tanto assim, há agora um bando de informações e conscientização.
Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas - como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado do teste de negociação, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada.
Por que o teste de volta é tão importante?
O teste de negociação é o mais importante, porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras.
Entradas e saídas - o teste de volta permite que você teste o desempenho do seu sistema inteiro usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. Gerenciamento de dinheiro - o teste de retorno permite que você teste vários modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia - como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos pontos fortes e fracos do seu sistema - mesmo que estejam apenas em papel - melhorará sua confiança na negociação. Isso terá um efeito incontável em seu desempenho quando começar a negociar de forma real.
Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para trocar - sejam médias móveis, castiçais, fugas de volatilidade, retrações Fibonacci ou qualquer outro sistema comercial - você precisará voltar a testá-lo minuciosamente, para remover qualquer dúvida sobre sua capacidade .
Sem a troca de testes, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação.
Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação ... muitas vezes com conseqüências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema de negociação por um novo indicador de whiz-bang que é a última moda abordada nos fóruns de bate-papo.
Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não acumulou a confiança necessária para negociar com êxito o sistema que desenvolveu.
A minha estratégia de negociação será rentável?
Esta é a pergunta mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1.
Fonte: Jurik, M 1999, negociação informatizada: maximizando o comércio diário e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York.
Mas o que é o teste de negociação exatamente?
O teste de negociação é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema comercial.
Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de teste não poderão prever os retornos futuros com precisão precisa; No entanto, ele pode fornecer um indicador sobre se você deve mesmo prosseguir um sistema comercial ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar.
Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo?
Existem apenas duas maneiras de fazer isso - manualmente ou com software de computador. Para ser honesto, o software de computador é a única opção "real". Experimentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz.
Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema.
Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente poupar milhares no mercado; É um investimento muito sábio se você estiver considerando projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico.
Testes traseiros mecânicos.
Por favor, entenda, desde que seu sistema de negociação mecânica funcione exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, fechado, volume), você poderá usar o software de teste de volta.
Por exemplo, diga que você cria um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada:
Regra: adquira uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento.
Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como:
Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75% ou inferior ao seu valor três meses antes.
Esta regra introduz dados que geralmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços.
Para fazer o teste com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos de um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas mecânicos de negociação são projetados em torno de indicadores de preço puramente técnico.
Infelizmente, a maioria dos sistemas mecânicos de negociação baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo.
Software de teste traseiro.
Felizmente, hoje em dia, muitos pacotes de gráficos possuem o software de teste de back-in incorporado. Se você seguiu o processo de seleção de um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com os recursos de teste traseiros incluídos ou encontrado um compatível com outro no pacote da prateleira.
Para aqueles que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, TradeSim & # 8211; ultimate-trading-systems / tradesim é provavelmente o simulador / analisador de negociação realista, mais realista que encontrei.
Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla.
Eu acredito que tading back testing é a única maneira de remover a auto-dúvida. Uma vez que você estabeleceu que você possui um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo.
Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não poderá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda bem como funciona e o que você pode fazer com isso.
Soluções alternativas.
Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca "obtê-lo" com relação ao teste de back. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você entrar nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema.
Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer - ultimate-trading-systems / tpa.
É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real.
Nota importante: se você se encontra testando e re-testando na esperança de tropeçar com essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com uma taxa de sucesso de 100%. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam.
Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negociações perdidas do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como? Gerenciamento de dinheiro . (Veja o capítulo 6.)
A peça final no quebra-cabeça de design de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os 1% dos comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns!
Compre um pacote de teste de troca de produtos:
Analisador de desempenho comercial e # 8211; ultimatetradingsystems / tpa Aprenda o seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro.
6 Responses to 9. Back Testing.
Oi, David, encontrou um monte de trabalho na web. e foi realmente útil e bem apresentado. obrigado. acabou de encontrar este artigo seu em backtesting.
uma pergunta rápida se eu puder. Estou procurando obter algo como metastock & # 8216; fim do dia & # 8217; para ajudar a desenvolver o plano de negociação e fazer alguns backtesting, etc., mas para fazer qualquer varredura, backtesting i & # 8217; farei meu pescoço e digo que provavelmente preciso de alguns dados & # 8230;
meu corretor on-line (vemc) me permite exportar dados limitados (por exemplo, dados por um período de tempo para 1 estoque ou dados de 1 dia para todos os títulos). nenhum dos quais é realmente abrangente. Como chegar melhor onde eu preciso ir? Os comerciantes o compram de algum lugar, construí-lo ao longo do tempo?
Não tem certeza de como os tradesim se encaixam nisso? é essa parte do metastock?
A maioria dos provedores de dados oferece dados históricos. O MetaStock pode trabalhar com uma variedade de provedores e # 8230; você só precisa encontrar um que você gosta. Usar o Comsec realmente não é o caminho a seguir.
Aqui é um link para o provedor de dados que recomendamos:
Se você pode ajudar de qualquer outra forma, avise-me.
Seu treinador de negociação,
Oi, este é um excelente material que você possui.
Só queria ter seus pensamentos sobre o Vectorvest e o ThinkOrSwim?
Eu não usei, então eu não posso realmente comentar. Desculpe, eu não poderia ser mais ajuda nessa.
Seu treinador de negociação,
Você obteve o Portfolio123? Por 50 dólares por mês, você seleciona as variáveis fundamentais e técnicas, faça uma prova, faça verificações de robustez (entradas aleatórias centenas de vezes para garantir que você não esteja selecionando os resultados) e teste de simulação com regras separadas de compra e venda, deslizamento, universos personalizados , blá blá blá.
Você pode usá-lo por 45 dias como uma versão gratuita, se você usar o código HKURTIS ao se inscrever para testá-lo. Antes do Portfolio123 pensei que apenas o Assistente de Pesquisa Zacks era uma alternativa de baixo custo e # 8211; mas centenas de dólares para a versão diluída, viés de sobrevivência e outros problemas # 8211; não, obrigado. O IMO é seu software de grau institucional para cerca de 1/20 do custo.
Acontecei ler este excelente aritcle. Em Metastock, eu gostaria de ganhar lucro apenas pela metade da minha posição e não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Você pode me informar se esses testes são possíveis em Metastock.
Qual software de backtesting devo obter?
Qual software de backtesting devo obter?
Esta é uma discussão sobre o que o software de backtesting devo obter? dentro dos fóruns gerais do Chat de Negociação, parte da categoria de Recepção; Eu sou um grande entusiasta do comerciante - no entanto, ainda não estou baixando nenhum software para fazer backtesting. Que software deveria.
O ideal seria que ele fosse livre - mas se eu precisar salpicar alguns quid para um produto superior, então estou preparado para fazer isso também.
O ideal seria que ele fosse livre - mas se eu precisar salpicar alguns quid para um produto superior, então estou preparado para fazer isso também.
Eu sou apenas o cara que nunca tentou, sou apenas o pau estúpido com uma sorte brilhante e às vezes uma idéia brilhante.
Os dados bons e ruins farão toda a diferença entre um backtest com resultados avançados.
Eu sugeriria comerciante Ninja pelas seguintes razões:
2 / Avançar otimizador - reduz a chance de ajuste da curva usando otimização mecânica.
Verifique se o seu sistema operacional está totalmente atualizado.
Você também precisará dot 3.5 (versão completa, em caso de corrupção de cache):
Dados, nenhuma idéia do que você quer, mas um ponto de partida seria:
Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecision.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.
